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而在股票市場中，這種震盪下行的情況，說實話實際上是蠻常見的，這就是很多投資者覺得網格交易雞肋的主要原因。
震盪下行的情況比較常見，就導致網格交易的勝率不高，而一旦出現震盪下行擊穿網格交易底部的情況出現，那麼投資者會面臨大額的虧損，整體的賠率也不會很高。
一個投資體系，勝率不高，賠率不高。那又有什麼用呢？自然就會被投資者所拋棄，那麼如何解決這個雞肋的問題呢？首先可以將投資週期放大，做大週期的網格交易。
網格交易最忌諱的就是震盪下行，最忌諱的就是網格交易的底部被擊穿，那麼讓他擊不穿，這不就可以了嗎？
如何才能保證在任何行情下，網格交易的底部不被擊穿呢？方法其實很簡單，做大週期的網格交易，具體什麼意思？簡單舉例說明一下。
一隻股票如今的價位是30元，自發行以來的最低點是5元，自發行以來的最高點是100元。當前是在20元到40元附近橫盤震盪。
如果將網格交易的底部放在20元，那麼一旦出現震盪下行，很有可能20元的底部會被擊穿，網格交易的弊端就會有所顯現。那麼，為什麼不將網格交易的底部放置在5元甚至0元呢？
放置在5元依舊是有被擊穿的可能，但放置在0元就完全沒有被擊穿的可能，股票自上市以來的最高價為100元，那完全可以在0100元之間化成等分的幾個隔斷。
比如劃分成10個隔斷，股價每下跌10%，那麼就加倉10%，股價每上漲10%，就減倉10%，以此類推。
如此操作，網格交易的底部就不會被擊穿，那麼網格交易最大的弊端就得以解決，很多投資者會發現，如此操作，網格交易的弊端被解決了，但是又有了新的問題。
網格交易的週期越小，股價上漲需要等待的時間越短，而網格交易的週期越大，股價上漲需要等待的時間越長。
